Уровень стоп лосса выставляем на противоположной точке индикатора Параболик Sar, но если он находится очень близко к уровню открытия позиции, то на ближайшем локальном экстремуме. Ордер стоп лосс для внутридневной стратегии выставляем на ближайшем минимуме или на несколько пунктов ниже соответствующего фибо-уровня. Для тейк профит наносим сетку расширения от локального максимума к минимуму и устанавливаем ордер на уровне 61,8% либо 100% (не слишком близко к открытию сделки).
По умолчанию предлагаются параметры MACD(12;26;9) – оптимальные для часового графика на всех популярных активах. При настройке параметров работа индикатора macd должна учитывать волатильность и период анализа – чем больше таймфрейм, тем более длинные средние нужно включать в расчет. Новый максимум индикатора на дневном графике за 2-3 месяца показывает, что текущий бычий тренд очень сильный и, возможно, цены будут еще выше. Аналогично новый минимум индикатора за 2-3 месяца показывает силу медвежьего тренда. На ценовом графике мы отметили черной горизонтальной линией две вершины. В нижней части на индикаторе MACD мы тоже отметили эти две вершины черной горизонтальной линией.
И наоброт, чем дальше эти линии будут друг от друга, тем столбики будут выше. Так и получается графическое отображение схождения и расхождения скользящих средних. В работе с индикатором MACD необходимо учитывать, что никакая тенденция не существует сама по себе, а лишь является составной частью трендов из более высоких временных рамок.
Индикаторы уровней Форекс
ADX рассчитывается на основе двух других индикаторов — Directional Movement Indicators (DMI). На сегодняшний день большинство прибыльных торговых систем – это стратегии, которые следуют за трендом. Однако не такое простое курсы обучение трейдингу в минске занятие найти качественный трендовый рынок, где такая система будет давать много хороших сигналов. Важно понимать, что только правильное использование сигналов индикатора поможет трейдеру определять волатильные рынки.
На графике этот сигнал возникает чуть позже в области фиолетового кружка. В этот момент мы закрываем позицию, получая гораздо большую прибыль. На примере американского биржевого индекса S&P 500 я покажу альтернативный вариант торговли. Медвежью дивергенцию мы определяем по максимумам цены и быстрой линии.
На первом столбце, уступающем предыдущему, открываем короткую позицию (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть выше предыдущего пика (красная черта). На графике выше цветными областями отмечены различные поведенческие паттерны гистограммы MACD.
Ограничения использования MACD
Если быстрая скользящая средняя (12-периодная EMA) пересекает медленную скользящую среднюю (26-периодная EMA) вверх, то это сигнализирует о начале восходящего тренда и трейдер может открывать позицию на покупку. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю вниз, то это сигнализирует о начале нисходящего тренда и трейдер может открывать позицию на продажу. Главный плюс подобного симбиоза – подача более раннего сигнала, нежели при использовании одного индикатора без гистограммы. Это обусловлено более ранним появлением дивергенции на гистограмме, нежели пересечения скользящих средних. Но не стоит забывать, что гистограмма – это лишь дополнение к основному индикатору, которое подаёт сигналы чуть раньше. Главный же недостаток гистограммы – подача большого количества ложных сигналов во время бокового движения.
Например, если пересечение требует покупки, но индикатор линии MACD находится ниже (отрицательной) центральной линии, рыночные условия все равно можно считать медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD положительный (выше нулевой линии), рыночные настроения все еще могут быть бычьими. В этом сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (с учетом тенденций). Наша торговая стратегия ADX будет использоваться вместе с экспоненциальной скользящей средней с периодом 20.
MACD
Когда MACD выше нуля, это указывает на то, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Следовательно, рост MACD указывает на усиление бычьего тренда, падение — на медвежий. Золотым крестом называется ситуация, когда короткая (быстрая) скользящая средняя пересекает длинную (медленную) снизу вверх. В большинстве случаев за таким сигналом следует разворот рынка вверх. Он возникает, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз. Наиболее сильным сигналом данной модели является дивергенция скользящих средних.
Для использованиия MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD. Если всегда покупать, когда скользящая меньшего периода пересекает скользящую большего периода снизу вверх и продавать, когда она пересекает сверху вниз, то результаты могут быть плохими. После пересечения скользящей средней меньшего периода скользящей средней большего периода снизу вверх цена часто откатывается в противоположную сторону, приводя к убытку в открытой по этому пересечению позиции. При обновлении ценой своих минимумов, MACD гистограмма повышается.
- Можно поменять периоды скользящих, цены, по которым они строятся, и оформление.
- И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD является положительным (выше нулевой линии), рыночные настроения все еще могут быть бычьими.
- Экспоненциальный метод скользящей средней – придает больший вес именно значениям последних ценовых баров.
- Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире.
Даже, скорее наоборот, МАКД работает лучше многих гораздо более сложных осцилляторов. Это гораздо удобнее, при этом нет путаницы с сигнальной линией, которая также является усреднённым значением на периоде. Как показывает практика, применять индикатор MACD лучше на периодах от Н1, в этом плане он чуть более лоялен, чем большинство классических индикаторов технического анализа. Но с повышением периода растёт и надёжность сигналов, поэтому действительно хорошо он себя зарекомендовал на четырёхчасовом графике и выше. В точке 1 MACD идет вниз, и его наклон увеличивается, поскольку индикатор находится ниже нуля, продавать уже поздно.
Как использовать индикатор MACD?
MACD состоит из двух линий, а также столбцов, высота которых равна расстоянию между линиями. Торговый индикатор MACD рассчитывается на трех скользящих средних, использует двойное сглаживание, что повышает надежность сигнала на разворот. Традиционно для осцилляторов располагается в дополнительном окне ниже ценового графика.
При этом Аппель рекомендует использовать более быстрый вариант для покупок и более медленный для продаж. Большинство торговых систем разрабатывают минимум с двумя индикаторами, вот пример нескольких стратегий форекс. Но не стоит забывать о дополнительных сигналах для входа в рынок и выхода из него. Поиск точек входа в рынок только по показаниям трендового осциллятора осуществляется редко. Чаще торговые системы используют несколько способов оценки вероятности. При перекупленности рынка появление первого снижающегося столбца может быть дополнительным сигналом в торговой системе.
Идентификация краткосрочных трендов с учетом столбцов гистограммы
Индикатор ADX (Average Directional Index) — это технический индикатор, который используется для определения силы и направления тренда на рынке. Он был разработан Уэллесом Уайлдером и входит в число осцилляторных индикаторов. И последний, индикатор скользящая средняя с периодом 89, метод построения – простой (SMA).
В целом, индикатор MACD можно назвать очень точным, в меру запаздывающим и хорошо фильтрующим ложные сигналы инструментом анализа. Применяя перечисленные выше методики работы с ним, можно не только дополнить или улучшить свою стратегию, но и построить полностью новую, в основе которой и будет МАКД. При завершении падения, линия MACD быстрее реагирует на смену настроений и разворачивается вверх, следуя за растущим ценовым графиком, пересекает медленную линию снизу вверх и располагается над ней. Таким образом, быстрая линия отражает краткосрочные тенденции; медленная — отражает настроения за более длительный период. Созданный в конце 1970 года, MACD индикатор стал одним из самых популярных инструментов технического анализа и остается таковым и сейчас.
Гистограмма MACD: описание
Используется линейный инструмент для поиска торговых сигналов во флете и при консолидации цены актива. Перелом тенденции может характеризоваться наличием дивергенции на гистограмме, пересечением столбцами сигнальной или нулевой линий. Divergence относится к наиболее сильным показаниям индикатора о развороте тенденции и подготовке для входа в рынок. Индикатор ADX строится на основе двух других индикаторов — плюс-ди (Positive Directional Indicator, +DI) и минус-ди (Negative Directional Indicator, -DI), которые показывают направление движения цены. ADX вычисляется на основе разницы между значениями плюс-ди и минус-ди, а также их суммы. Причем этот автор также разработал индикатор RSI, которым мы активно пользуемся во время трейдинга и подготовки форекс прогнозов.
Совместное применение МАКД с прочими индикаторами
Что касается того, как правильно работать с MACD, то основная рекомендация — использовать только идеальные сигналы для заключения сделки. Затем по столбцам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить простую торговую систему на этом свойстве индикатора. Прежде чем выбирать, какой сигнал MACD использовать, я рекомендую вам просмотреть историю графика и проверить, сколько сигналов будет ложным и сколько вы сможете получить прибыль. Учитывая, что дивергенция не указывает точное время разворота, а лишь предупреждает о его приближении, рекомендуется совмещать MACD с другими методами анализа и типами индикаторов. Как правило, берутся периоды 12, 26 и 9, а цена для расчетов — цена закрытия свечи. Это периоды (12 и 26), которые сам Аппель рекомендовал тем, кто хотел продать.
По зеленой – консервативный взгляд, особо много вы точно не потеряете, но и вряд ли что-то приобретете. Придумал Alligator известный и очень опытный трейдер Билл Вильямс. Alligator стал очень популярным благодаря его книгам, в которых он описал очень много придуманных индикаторов. Первый реагирует Parabolic, и если нет подтверждения в течении следующих 3-4 свечей остаемся вне рынка, иначе открываемся в направлении сигнала. Несколько комплексных стратегий, в которых используется как базовый индикатор MACD, так и его модификации которые можно бесплатно найти в Интернет. В первую очередь ищем «Двойная вершина/Дно», «Голова-Плечи» и все варианты «круглых» паттернов.
Сигнальная линия представляет собой простую скользящую среднюю от быстрой. Соответственно, период сигнала – это длина вычисляемой скользящей средней. В то время как MACD показывает разницу между скользящими средними, RSI работает немного по другому принципу.
Sujeet Kumar 
